Giao dịch thuật toán hay algorithmic trading là gì?

[ad_1]

Trong quá khứ, thị trường góp vốn đầu tư Forex được đặc trưng bởi những thanh toán giao dịch triển khai qua điện thoại thông minh, những sàn thanh toán giao dịch và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính trung gian. Việc này khá phiền phức cho những nhà thanh toán giao dịch cá thể. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến, thời nay thị trường ngoại hối đã đổi khác vượt bậc, đặc biệt quan trọng là với những giải pháp giao dịch thuật toán tân tiến và nhanh gọn .
Giao dịch thuật toán là chiêu thức thanh toán giao dịch ứng dụng sự tiên tiến và phát triển của công nghệ tiên tiến máy tính, đem lại những ưu điểm tiêu biểu vượt trội so với những chiêu thức thường thì. Tuy nhiên, chiêu thức này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc, thậm chí còn hoàn toàn có thể gây nguy khốn nếu không hiểu rõ về nó. Trong bài viết này, mình sẽ cùng đồng đội tìm hiểu và khám phá về giao dịch thuật toán từ những khái niệm cơ bản cho tới một số ít ưu điểm yếu kém đáng chăm sóc của giải pháp này .

1. Giao dịch thuật toán hay algorithmic trading là gì?

giao dịch thuật toán

Bạn đang đọc: Giao dịch thuật toán hay algorithmic trading là gì?

Giao dịch thuật toán ( algorithmic trading ) là quy trình triển khai những thanh toán giao dịch một cách tự động hóa dựa theo những biến số như khối lượng, Ngân sách chi tiêu và thời hạn. Các thuật toán được lập trình dựa trên những biến số này để hướng đến một chiêu thức hay một kế hoạch đơn cử, từ đó tự động hóa triển khai những lệnh mua hoặc bán dựa theo những nguyên tắc của kế hoạch đó .
Giao dịch thuật toán sử dụng những công thức phức tạp, phối hợp với những quy mô toán học để đưa ra những quyết định hành động mua hoặc bán, những quyết định hành động này hoàn toàn có thể được triển khai trọn vẹn tự động hóa hoặc vẫn có sự giám sát của con người .
Giao dịch thuật toán tích hợp với thanh toán giao dịch tần suất cao ( High Frequency ) hoàn toàn có thể được cho phép những công ty, tổ chức triển khai hoặc thậm chí còn là những cá thể hoàn toàn có thể thực thi hàng nghìn thanh toán giao dịch mỗi giây, một vận tốc mà chắc như đinh con người không hề làm được nếu không có sự tương hỗ từ những máy tính can đảm và mạnh mẽ hay những robot thanh toán giao dịch văn minh .
Việc sử dụng giao dịch thuật toán mở màn trở nên phổ cập khi những mạng lưới hệ thống máy tính được ra mắt trên thị trường tài chính Mỹ trong những năm 1970. Trong những thập kỷ tiếp theo, những sàn thanh toán giao dịch đã dần đồng ý nhiều hơn so với những thanh toán giao dịch trực tuyến. Cho đến năm 2009, hơn 60 % những thanh toán giao dịch tại thị trường Hoa Kỳ được triển khai bằng máy tính, đó cũng là nền tảng cho sự tăng trưởng của giao dịch thuật toán .

2. Ưu điểm và nhược điểm của algo trading

Có lẽ ưu điểm lớn nhất của giao dịch thuật toán là nó vô hiệu những yếu tố con người, đơn cử là yếu tố cảm hứng. Với Algo Trading ( cách viết ngắn gọn của giao dịch thuật toán – algorithmic trading ), máy móc thực thi phần đông hoặc hàng loạt những tiến trình thiết yếu để thanh toán giao dịch. Sẽ không còn cảm hứng lo ngại hay sợ hãi làm tác động ảnh hưởng tới những quyết định hành động được đưa ra giống như khi bạn bè thanh toán giao dịch thủ công bằng tay .
Giao dịch quá mức ( over trade ) cũng được vô hiệu khi giao dịch thuật toán vì bạn bè sẽ không phải dành nhiều thời hạn để quan sát biểu đồ và theo dõi thị trường. Tất cả những bất lợi xuất phát từ cảm hứng và kỷ luật của con người đều được trấn áp tốt với giao dịch thuật toán .
Lợi ích tiếp theo của giao dịch thuật toán là vận tốc triển khai thanh toán giao dịch nhanh hơn nhiều so với thủ công bằng tay. Các sàn thanh toán giao dịch ngày càng ưa thích những người mua giao dịch thuật toán, vì họ thanh toán giao dịch với số lượng những lệnh rất lớn trong những khoảng chừng thời hạn nhỏ. Một khối lượng thanh toán giao dịch lớn được thực thi nhanh gọn tạo ra tính thanh khoản rất tốt cho sàn .
giao dịch thuật toán
Tuy nhiên, việc triển khai những lệnh với vận tốc quá nhanh cũng vô tình trở thành một điểm yếu kém của mô hình thanh toán giao dịch này. Việc một số lượng lớn những lệnh được triển khai đồng thời hoàn toàn có thể tạo ra những “ cú shock ” trên thị trường khi mà giá bất ngờ đột ngột tăng hoặc giảm mạnh, khiến cho nhiều nhà thanh toán giao dịch khác thua lỗ mà không rõ nguyên do .
Một điểm yếu kém khác của giao dịch thuật toán là tính thanh khoản. Dù hình thức thanh toán giao dịch này giúp tăng tính thanh toán cho những sàn thanh toán giao dịch, nhưng điều đó không diễn ra liên tục. Khi một lượng lớn những lệnh mua và bán xảy ra trong chớp nhoáng rồi lại biến mất trong chốc lát, chúng hoàn toàn có thể khiến cho thị trường bị mất thanh khoản ngay lập tức, điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn vất vả cho những nhà thanh toán giao dịch vì không hề khớp lệnh .
Ngoài ra, giao dịch thuật toán trọn vẹn nhờ vào vào máy tính. Nếu không được phân phối điện và internet một cách liên tục, giao dịch thuật toán sẽ không hoạt động giải trí. Các sự cố máy tính cũng hoàn toàn có thể gây ra những gián đoạn tương tự như. Mặc dù đây không phải yếu tố quá lớn ở thời đại ngày này, tuy nhiên đó vẫn là một điểm đáng quan tâm .

3. Các nguyên tắc để tạo ra thuật toán giao dịch

Trong những năm gần đây, việc tự làm những thuật toán để thanh toán giao dịch đã trở nên thông dụng từ những lập trình viên nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp. Các công ty, tổ chức triển khai kinh tế tài chính thiết kế xây dựng cho mình một mạng lưới hệ thống lập trình viên hoặc thuê những lập trình viên bên ngoài để kiến thiết xây dựng lên những thuật toán theo ý muốn .
Với sự cạnh tranh đối đầu ngày càng lớn, cùng với sự tăng trưởng của internet nói riêng và công nghệ tiên tiến nó chung thì việc tạo ra những thuật toán thanh toán giao dịch đang ngày càng được tối ưu hơn về ngân sách. Các nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể thuận tiện tìm thấy những nền tảng tương hỗ giao dịch thuật toán với giá khá rẻ và dễ tiếp cận .

Xem thêm: Điều kiện sử dụng – Trang Tĩnh | https://globalizethis.org/

giao dịch thuật toán
Để tạo ra một chương trình giao dịch thuật toán thành công xuất sắc, những lập trình viên phải dựa theo những thành phần cơ bản sau đây để tăng trưởng triển khai xong :

  • Mô tả vấn đề cần giải quyết, tức là các tín hiệu để giao dịch dưới dạng thuật ngữ toán học.
  • Tạo ra các công thức và xây dựng quy trình tính toán kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào.
  • Nhập vào các thông số cần thiết để đưa ra kết quả.
  • Thực hiện chương trình nhiều lần để kiểm tra độ chính xác.
  • Kết luận của thuật toán (tức là quyết định vào lệnh) là kết quả được đưa ra khi phát hiện những tín hiệu phù hợp với những tập lệnh đã được xây dựng.

Những kiến thức và kỹ năng này hoàn toàn có thể khá khó hiểu so với những nhà thanh toán giao dịch thường thì. Tuy nhiên nếu đồng đội là những lập trình viên chuyên nghiệp và muốn tự kiến thiết xây dựng cho mình một thuật toán thanh toán giao dịch thì đồng đội cần dựa trên những nguyên tắc trên để tăng trưởng và triển khai xong thuật toán của mình .
Ví dụ, một nhà thanh toán giao dịch muốn có thông tin tài khoản thanh toán giao dịch tự động hóa để bán 100 CP nếu đường MA50 cắt xuống đường MA200, ngược lại mua 100 CP nếu MA50 cắt lên MA200. Khi đó, một thuật toán phức tạp cần được kiến thiết xây dựng dựa trên những tài liệu nguồn vào này .
Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu những tham số trên một cách khá đơn thuần, tuy nhiên để đưa chúng vào máy tính thì tất cả chúng ta cần có những thuật toán phức tạp với hàng trăm tiêu chuẩn được xem xét trước khi mua hoặc bán. Thế nhưng nếu không có máy tính thì việc theo dõi những tín hiệu này sẽ tốn rất nhiều thời hạn và chắc như đinh có nhiều tín hiệu sẽ bị bỏ lỡ .

Xem thêm: Giao dịch Forex với đường trung bình động MA

4. Các hình thức giao dịch thuật toán

Chúng ta có khá nhiều hình thức giao dịch thuật toán khác nhau dựa trên mục tiêu sử dụng của những nhà thanh toán giao dịch, với nguyên tắc chung là xác lập những điểm mua và điểm bán. Một số thuật toán hoàn toàn có thể xác lập thời hạn thích hợp để vào lệnh, 1 số ít khác xem xét mức giá trung bình, hoặc cũng có những thuật toán được sử dụng để thanh toán giao dịch với những chênh lệch giá .

  • Giao dịch chênh lệch giá tận dụng sự chênh lệch về giá của cùng một loại tài sản trên các thị trường khác nhau. Giao dịch thuật toán có thể tận dụng chiến lược này bằng cách phân tích dữ liệu của các thị trường và phát hiện sự chênh lệnh giá, rồi thực hiện việc mua hoặc bán tài sản đó một cách vô cùng nhanh chóng để thu về lợi nhuận.
  • Thuật toán xác định thời điểm giao dịch: biểu đồ trong quá khứ sẽ được phân tích và xây dựng lên các mô hình giao dịch để dự đoán cách thức vận hành của giá cả theo thời gian. Từ đó, các thuật toán sẽ thực hiện giao dịch dựa trên thời điểm được dự đoán là tốt nhất. Chiến lược này đòi hỏi phân tích rất nhiều dữ liệu và cần thử nghiệm kỹ càng.
  • Thuật toán trung bình giá: máy tính sẽ nhanh chóng tính toán các mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá nằm ngoài phạm vi trung bình này, thuật toán sẽ đưa ra các giao dịch tương ứng. Chiến lược này cần thực hiện một cách vô cùng nhanh chóng để tận dụng được những biến động của giá trong thời gian ngắn.

giao dịch thuật toán
Trên đây là ba loại thuật toán cơ bản để kiến thiết xây dựng những kế hoạch khác nhau. Từ những thuật toán này, có 1 số ít loại giao dịch thuật toán phổ cập sau đây được sử dụng trên thị trường :

  • Statistical (thống kê): thuật toán này sử dụng phân tích thống kê dữ liệu lịch sử để dự đoán những giao dịch có lợi nhuận và thực hiện chúng.
  • Auto – Hedging (tự động bảo vệ rủi ro): thuật toán này thực hiện các phương pháp để giảm rủi ro tới mức thấp nhất, biên độ lợi nhuận thu được thường lớn hơn mức rủi ro phải chịu)
  • Execution Strategies: đây là một nhóm các thuật toán mà trong đó mỗi thuật toán được lập trình cho một nhiệm vụ riêng biệt, và có thể thực hiện nhanh chóng bất cứ điều gì mà lập trình viên đặt ra.
  • Direct Market Access: các thuật toán loại này cho phép anh em truy cập vào nhiều nền tảng giao dịch với tốc độ nhanh hơn và chi phí ít hơn.

Có một mô hình thanh toán giao dịch được coi là một “ nhánh ” của giao dịch thuật toán, đó là thanh toán giao dịch tần suất cao ( HFT – High Frequency ). Phương pháp HFT được tăng trưởng dựa trên 4 loại giao dịch thuật toán cơ bản phía trên, hoàn toàn có thể phối hợp một số ít hoặc toàn bộ những thuật toán đó để thiết kế xây dựng thành một chiêu thức hoàn thành xong .
HFT được đặc trưng bởi vận tốc thanh toán giao dịch cực kỳ cao, với số lượng rất lớn những lệnh mua hoặc bán được triển khai chỉ trong một phần nhỏ của giây. Điều này giúp những nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể tận dụng được những dịch chuyển nhỏ nhất của giá, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng tiếc nhất định khi mà thị trường Forex dịch chuyển rất khó lường .

Xem thêm: Chia sẻ cách Quản lý Rủi ro khi giao dịch Forex

5. Tổng kết

Giao dịch thuật toán đang ngày càng trở nên thông dụng và được ứng dụng thoáng rộng từ mức độ đơn thuần tới phức tạp. Anh em hoàn toàn có thể thuận tiện tìm kiếm được những loại robot thanh toán giao dịch, những EA … chúng cũng hoàn toàn có thể được coi là mẫu sản phẩm của giao dịch thuật toán. Ngoài ra, đồng đội cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm những nhà môi giới giao dịch thuật toán chuyên nghiệp để chiếm hữu những thuật toán phức tạp hơn, nhưng cũng hiệu suất cao hơn .

Tuy nhiên, đi song song với tiềm năng từ giao dịch thuật toán là những rủi ro rất lớn luôn tiềm ẩn. Nếu anh em không đủ kiến thức và kinh nghiệm thì rất có thể hứng chịu hoàn toàn những rủi ro đó trước khi nhận được thành quả. Vì vậy, trước khi đến với giao dịch thuật toán, hãy luôn luôn học hỏi thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm mỗi ngày nhé. VnRebates luôn sẵn sàng đồng hành cùng anh em.

Xem thêm: TÌM HIỂU VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA URI, URL VÀ URN | CO-WELL Asia

Chúc đồng đội thanh toán giao dịch bảo đảm an toàn và hiệu suất cao .
VnRebates tổng hợp
Theo investopedia.com

[ad_2]

Related Posts

Game Commando 2: Trò chơi Commando 2

[ad_1] Commando 2 là dòng game chiến tranh, một thể loại game mà anh em ta dường như đã quá quen thuộc với anh em game thủ…

Trò chơi sửa xe hơi

[ad_1] Sửa xe thuộc dòng game 7k7k, một trò chơi sửa xe hơi với những chiếc ô tô đắt tiền cần được đưa vào Gara của các…

Trò ghép hình Robot rồng

[ad_1] Lắp ráp rồng Robot là dòng game A10, hay còn được biết đến với cái tên ghép hình Robot rồng là một trò chơi cực kỳ…

Trò chơi Larva tinh nghịch

[ad_1] Ấu trùng tinh nghịch là dòng game 4399, hay còn được biết đến với cái tên Larva tinh nghịch nói về một chú nhóc ấu trùng…

Trò chơi tập tô màu

[ad_1] Tô màu cho bé là dòng game kỹ năng, một trò chơi cực kỳ bổ ích cho các bạn nhỏ với công việc tô màu cho…

Trò chơi thi nhảy hiphop

[ad_1] Nhảy Hip Hop là dòng game 4399, một trò chơi mà các bạn sẽ bước vào cuộc thi nhảy hip hop cùng với 2 cô nàng…

Leave a Reply